Página de inicio (Varianza)

 Economía 

Página de inicio  
 
 
Página de inicio » Economía » Varianza


 

Varianza

Economía  Variable exógena  Velas japonesas

Varianza
Medida estadística de dispersión de la distribución, utilizada como medida para determinar el riesgo de una inversión.
Vencimiento ...


Varianza:
Es la media aritmética de la suma de los cuadrados de las desviaciones de una variable con respecto a su media. Por tanto, cuanto mayor sea esta medida, menos representativa de la realidad será la media de dicha variable.

Covarianza: Medida estadística utilizada para valorar la relación entre distintas variables.
Crack bursátil: Término utilizado para referirse a una rápida caída de todos o gran parte de los valores que cotizan en una determinada Bolsa..

COVARIANZA. Representa la media del producto de las desviaciones de dos variables en relación a su media. Medida estadística cuyo valor representa una asociación lineal entre dos variables.

- Varianza: Cuanto más amplia es la banda más arriesgado es el valor. Hay que ver la desviación de la distribución con respecto a los valores medios.
Si el 90% del tiempo está en el centro hay poca probabilidad de estar en un extremo o en el otro.

Covarianza: Medida estadística cuyo valor representa la heterogeneidad de dos conjuntos de datos.

Varianza
Estadístico definido como el cuadrado de la desviación estandar; es, por lo tanto, una medida de la dispersión de los datos de una muestra con respecto a su media.
Vencimiento ...

Varianza de la alternativa de abrir un supermercado en las afueras de la ciudad:
Mostrar/Ocultar
Desviación típica σ (VAN) Supermercado = Mostrar/Ocultar = 70,14 miles de euros ...

VARIANZA
Medida estadística que muestra la variabilidad de un valor (como el precio de una acción por ejemplo). A mayor varianza mayores variaciones con respecto al promedio y en consecuencia mayor volatilidad. Véase: coeficiente beta.

Covij= covarianza entre i (fondo) y j (índice)
σj2= varianza del índice
La Beta puede presentar distintos valores : ...

Cartera de varianza mínima:
Cartera diversificada de tal manera que la varianza sea mínima, es decir que se elimine el riesgo específico de cada activo individual.

Análisis de Varianza ANOVA: Mk. (1) Método estadístico para determinar la similitud o diferencias entre dos o más grupos de datos. IM.

V VARIANZA Es una medida estadística, que mide de la dispersión de una muestra o población, con relación a su media o promedio. VOLATILIDAD Es una mediada de las variaciones en torno al retorno promedio de un activo financiero o índice.

La BETA es la covarianza de la cotización de la acción (variable X) y de un índice representativo del mercado, por ejemplo el Ibex-35, (variable Y), dividida por la varianza de la variable "x".
Donde: ...

δ2(Rit) la varianza de las observaciones históricas del valor
i la acción o título
j el valor o precio histórico ...

Covariance: Covarianza. Término estadístico que expresa la correlación entre dos variables multiplicada por la desviación estándar de cada una de ellas.

Ejemplo: Calcula la varianza, desviación típica y la dispersión relativa de esta distribución.
Sea x el número de habitaciones que tienen los 8 pisos que forman un bloque de vecinos
X ...

Raíz Cuadrada de la varianza. Es una medida de volatilidad.
DESLIZAMIENTO
En argot de los mercados bursátiles o de divisas, variación negativa y sostenida de las cotizaciones de un valor o moneda.

Se halla su valor por el coeficiente de la covarianza de un valor y la covarianza del mercado. COEFICIENTE DELTA Este coeficiente compara la variación de la prima de una opción por cada punto de variación de la cotización de su activo subyacente.

Volatilidad y varianza.
Índices financieros.
Tipos de interés.
Tipos de cambio o divisas.
Materias primas para las que exista un mercado secundario de negociación.

El rendimiento se mide como el tipo de rendimiento previsto (o media) y el riesgo se mide (con mayor frecuencia) como la varianza o la desviación típica del tipo de rendimiento. La frontera eficiente es un subconjunto del conjunto de varianza mínima.

Es la raíz cuadrada de la varianza. Es utilizada para medir el riesgo de un activo.

deuda
Obligación que uno tiene, de pagar, satisfacer o reintegrar a otro, en virtud de una cosa que previamente se le prestó. E.i. debt.

La volatilidad se mide por medio de la varianza de una serie de cotizaciones históricas y se observa la desviación típica con respecto al índice de mercado o de un sector determinado de valores.

El rendimiento de la cartera es la media ponderada de los rendimientos de los valores y el riesgo viene determinado por la varianza de la cartera.

En términos generales se mide como la covarianza del precio de una acción con respecto a la totalidad del mercado accionario. Un nivel de beta bajo indica un nivel de riesgo bajo y viceversa. El Beta del mercado se define como 1.

Este coeficiente compara el riesgo sistemático de un valor , medido por su volatilidad, con el del mercado. Se halla su valor por el cociente de la covarianza de un valor y la covarianza del mercado.
COEFICIENTE DE ACTIVOS FINANCIEROS ...

Desviación Estándar:
Es la raíz cuadrada de la varianza. Es utilizada para medir el riesgo de un activo.

Ver también: Ver también: Medida, Interes, Momento, Titular, Coeficiente

Economía  Variable exógena  Velas japonesas

 
RSS Mobile