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Riesgo sistemático

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RIESGO SISTEMÁTICO
El grado en el que un complejo entretejido de posiciones financieras repartidas entre miles de individuos, ...


RIESGO SISTEMÁTICO
Sogorb Mira, Francisco
Es aquel que se deriva de la incertidumbre global del mercado que afecta en mayor o menor grado a todos los activos existentes en la economía.

Riesgo sistemático
Es el riesgo inherente al propio mercado que no puede eliminarse mediante una adecuada diversificación de la cartera. Viene medido por la beta.

Riesgo sistemático
Riesgo que afecta el mercado como un todo. No se puede diversificar y surge de factores políticos y económicos. Se opone a riesgo no sistemático.
Riesgo total ...

RIESGO SISTEMÁTICO:
El riesgo característico de cada clase de activo. En general, por ejemplo, las acciones tienen más riesgo que los bonos. Por eso la remuneración que consiguen también suele ser mayor.

RIESGO SISTEMÁTICO
También llamado riesgo de mercado, no se debe a las características concretas de un valor, sino que depende de factores genéricos que afectan a la evolución de los precios en los mercados de valores (situación económica general, ...

Riesgo sistemático (desviación típica)
Riesgo no sistemático en % del riesgo total
Riesgo sistemático en % del riesgo total ...

riesgo sistemático el nivel de riesgo en los mercados de activos que los inversionistas no pueden reducir mediante la diversificación. (13)
rigideces nominales inflexibilidades en los salarios y los precios. (25) ...

Riesgo Sistemático
Es el que se adquiere al poseer una acción y que no desaparece al diversificarse la cartera con otras muchas acciones. También se denomina riesgo indiversificable o riesgo de mercado. Es la causa de volatilidad de los mercados.

Riesgo sistemático
Riesgo atribuible a factores que afectan a todo el mercado. También llamado riesgo de mercado, o riesgo no diversificable.
Royalty ...

Riesgo sistemático. Se define como el riesgo del título que depende del mercado. En general, los títulos mantienen una relación con la evolución genérica del mercado.

Riesgo Sistemático
Riesgo ligado al mercado en su conjunto y que depende de factores distintos de los propios valores del mercado como la situación económica general o sectorial, nivel de ahorro, tipos de interés, tasa de inflación, ...

RIESGO SISTEMÁTICO
Riesgo de que la falta de cumplimiento de sus obligaciones vencidas por parte de un participante en un sistema de transferencias, o en los mercados financieros en general, ...

Medida del riesgo sistemático de un activo. Mide la sensibilidad del valor de una acción frente a variaciones en el mercado.

Bienes de cambio ...

Riesgo total: Riesgo sistemático + Riesgo no sistemático Riesgo sistemático (no diversificable o inevitable): Afecta a los rendimientos de todos los valores de la misma forma.

Beta mide el riesgo sistemático, no diversificable, de una acción. En otras palabras, el riesgo de una acción en relación al mercado. Una Beta de 0,7 significa que es probable que la acción suba de 0,7 unidades cuando el mercado suba de una unidad.

COEFICIENTE ALFA Este coeficiente compara el riesgo específico de un valor en relación con el riesgo sistemático del mercado. Se calcula por la fórmula que mide la rentabilidad de la acción en relación con una rentabilidad dada del mercado.

Este coeficiente compara el riesgo sistemático de un valor, medido por su volatilidad, con el mercado. Se halla su valor por el cociente de la covarianza de un valor y la covarianza del mercado.

El riesgo de un título/valor se divide en dos partes: el riesgo sistemático común a todos los valores en el mercado, y el riesgo no sistemático, que es único para un valor en particular.

Es el coeficiente que indica la volatilidad o riesgo sistemático de la rentabilidad de un título en relación a la variación de la rentabilidad del mercado.

COEFICIENTE BETA: Es el coeficiente que indica la volatilidad o riesgo sistemático de la rentabilidad de un título en relación a la variación de la rentabilidad del mercado.

Beta: Coeficiente que muestra la volatilidad o riesgo sistemático de la rentabilidad de una acción en relación a la variación de la rentabilidad de mercado. Si beta es mayor que uno, indica que es un activo más riesgoso que el mercado.

Revela el grado de influencia de las variaciones globales del mercado en la evolución de la cotización de esa acción o cartera de acciones, midiendo así su riesgo sistemático.

Por eso la remuneración que consiguen también suele ser mayor. El único modo de reducir el riesgo sistemático es repartir la inversión entre diferentes clases de activos, es decir, diversificar entre renta fija y renta variable, por ejemplo.

Modelo según el cual, en un mercado eficiente, el rendimiento esperado de cualquier activo es proporcional a su riesgo sistemático. Cuanto mayor es dicho riesgo, mayor es.

La explicación es muy sencilla: el alfa en realidad mide cómo se ha comportado realmente el fondo con respecto a lo que estábamos esperando de él, teniendo en cuenta su beta, es decir, su exposición al mercado o el riesgo sistemático tomado.

Un valor beta de 1,2 indica que el rendimiento probablemente será 20% superior o inferior al cambio medio del mercado. El indicador beta es un índice de riesgo sistemático, es decir, ...

Riesgo sistemático o riesgo de mercado (Market risk):
Riesgo que no puede ser diversificado, como el riesgo de movimientos del mercado o de movimientos de un segmento del mercado.
Riesgo del emisor o riesgo crediticio (Credit risk): ...

Ver también: Ver también: Medida, Inversor, Interes, De la empresa, Momento

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