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Desviación estándar

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Desviación estándar
Medida estadística de dispersión. Se calcula extrayendo la raíz cuadrada de la varianza. Se utiliza para determinar el riesgo de un valor.
Deuda a corto plazo (Commercial Paper) ...


DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Diferencia que se produce en contabilidad de costes entre el presupuesto estándar y el gasto real.

Desviación Estándar:
Es la raíz cuadrada de la varianza. Es utilizada para medir el riesgo de un activo.

Desviación estándar
Término estadístico que mide la desviación de los datos de una muestra o de una población respecto a su valor medio.
Diversificar ...

La volatilidad o desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza:
Aclaración
Tasa Anual Equivalente de un Fondo de Inversión.

En términos estadísticos, las ganancias se suelen medir usualmente por el rendimiento esperado, y el riesgo por la desviación estándar del rendimiento esperado.

Un método para medir la volatilidad es mediante la búsqueda de la desviación estándar del valor subyacente. Sin embargo, la desviación estándar no siempre puede explicar la volatilidad que está implícita en el precio de una opción.

En la medición del riesgo, el VaR es por lo general informó junto métricas de riesgo, tales como desviación estándar, que se espera déficit y "griegos" (derivadas parciales de valor de la cartera con respecto a factores de mercado).

Esta medida de la volatilidad (la desviación estándar) es la que marca la amplitud de las bandas.
¿ Para qué sirven ?
Sirve para ubicar al precio dentro de un rango relativo a su evolución pasada.

Unidad de medida estadística (desviación estándar) que indica la tendencia de una variable a tener cambios bruscos en un determinado periodo de tiempo.
Volumen de exportaciones (Export volume) ...

Un indicador usado para medir riesgo es la desviación estándar del precio de un activo.

Cartera eficiente - Cartera de títulos que ofrece menor riesgo (desviación estándar) para dar una rentabilidad esperada o una mayor rentabilidad de la esperada para un determinado nivel de riesgo.

Es un indicador estadístico que mide la volatilidad de una serie de datos y se obtiene dividiendo la desviación estándar para la media. Se puede utilizar para determinar la volatilidad de los tipos de cambio durante un periodo determinado de tiempo.

Como hemos visto, mide numéricamente la relación Rentabilidad / Volatilidad Histórica (desviación estándar) de un fondo de inversión.
Sharpe ratio =
Rentab. fondo - rentab activa sin riesgo ...

Cálculo de la probabilidad de que los rendimientos reales futuros estén por abajo de los rendimientos esperados, esta probabilidad se mide por la desviación estándar o por el coeficiente de variación . 0.2 KB
13.
Análisis de valores ...

Cálculo de la probabilidad de que los rendimientos reales futuros estén por abajo de los rendimientos esperados, esta probabilidad se mide por la desviación estándar o por el coeficiente de variación de los rendimientos esperados..

VOLATILITY (VOLATILIDAD), una medida estadística del movimiento del mercado o del precio de un título a lo largo del tiempo y se calcula utilizando una desviación estándar. Un alto nivel de volatilidad implica un mayor grado de riesgo.

Covariance: Covarianza. Término estadístico que expresa la correlación entre dos variables multiplicada por la desviación estándar de cada una de ellas.

Razón Sharpe: Técnica para medir, para fines de comparación de instrumentos o carteras de inversión, el rendimiento adicional (arriba de la tasa carente de riesgo) en proporción al riesgo (medido como la desviación estándar del rendimiento) del ...

Cuanto mayor sea la volatilidad que se presente en el mercado mayor será la desviación estándar y por ende las bandas serán más amplias, y viceversa.

a partir de una media móvil (simple, o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media 2 desviaciones estándar.
Esta medida de la volatilidad (la desviación estándar) es ...

Ver también: Ver también: Estadística, Gasto, Sector, Medida, Volume

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