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Covarianza

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Covarianza
Medida estadística del grado en que dos variables oscilan en la misma dirección. Una covarianza positiva indica que las variables se mueven juntas en la misma dirección.


Covarianza:
Medida estadística utilizada para valorar la relación entre distintas variables.
Cuenta Margen: ...

COVARIANZA. Representa la media del producto de las desviaciones de dos variables en relación a su media. Medida estadística cuyo valor representa una asociación lineal entre dos variables.

Covarianza: Medida estadística cuyo valor representa la heterogeneidad de dos conjuntos de datos.

La BETA es la covarianza de la cotización de la acción (variable X) y de un índice representativo del mercado, por ejemplo el Ibex-35, (variable Y), dividida por la varianza de la variable "x".
Donde: ...

Covarianza
Estadístico que mide la relación entre dos variables. Una covarianza 0 indica que no hay relación alguna, mientras que valores altos implican que el valor de una está muy ligado al valor de la otra variable.
Crash ...

La covarianza de los flujos de caja se calcula como la media del producto de las diferencias entre cada uno de los valores que puede tomar un flujo de caja y su media: ...

Covij= covarianza entre i (fondo) y j (índice)
σj2= varianza del índice
La Beta puede presentar distintos valores : ...

Covariance: Covarianza. Término estadístico que expresa la correlación entre dos variables multiplicada por la desviación estándar de cada una de ellas.

COV (Ri, Im) es la covarianza entre los datos históricos de rentabilidad del título y los del índice.

Se halla su valor por el coeficiente de la covarianza de un valor y la covarianza del mercado. COEFICIENTE DELTA Este coeficiente compara la variación de la prima de una opción por cada punto de variación de la cotización de su activo subyacente.

Es una medida derivada de la razón estadística covarianza, y puede varias entre -1 y +1. Una correlación de -1 significa que los activos se comportan de una manera exactamente opuesta: Cuando uno sube, el otro baja en la misma proporción.

Cuando son muy sensibles a las variaciones del mercado, la covarianza es muy elevada, pudiendo ser los movimientos de ese valor en los dos sentidos, al alza y a la baja.

En términos generales se mide como la covarianza del precio de una acción con respecto a la totalidad del mercado accionario. Un nivel de beta bajo indica un nivel de riesgo bajo y viceversa. El Beta del mercado se define como 1.

Este coeficiente compara el riesgo sistemático de un valor , medido por su volatilidad, con el del mercado. Se halla su valor por el cociente de la covarianza de un valor y la covarianza del mercado.
COEFICIENTE DE ACTIVOS FINANCIEROS ...

BETA: Coeficiente que mide la volatilidad relativa a una acción. Corresponde a la covarianza de la relación entre la acción y el resto del mercado. Beta mayor que uno (1) significa que varía más que el mercado. Tiene mayor riesgo.

Medida estadística habitualmente utilizada para medir la asociación entre dos valores, que simplemente reescala la covarianza a un valor comprendido entre -1 (correlación perfectamente negativa) y 1 (correlación perfectamente positiva).

Ver también: Ver también: Varianza, Medida, Interes, Beta, Correlación

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